7.2. Risikostrategie

Für die DZ BANK Gruppe gilt der Grundsatz, dass die Übernahme von Liquiditätsrisiken nur unter Abwägung der damit verbundenen Chancen und im Einklang mit der vom Vorstand festgelegten Risikotoleranz zulässig ist. Dabei muss die Zahlungsfähigkeit auch bei schwerwiegenden Krisenereignissen gewährleistet sein. Die Risikotoleranz wird ausgedrückt durch die Krisenszenarien, die im Rahmen der Stresstests abgedeckt werden müssen. Die Krisenszenarien berücksichtigen auch die spezifischen Anforderungen an die Ausgestaltung der Stressszenarien bei kapitalmarkt­orientierten Kreditinstituten, die aus der dritten Novelle der MaRisk BA resultieren.

In Abgrenzung dazu werden weitere extreme Szenarien nicht von der Risikotoleranz abgedeckt. Die hieraus entstehenden Risiken werden akzeptiert und daher nicht steuerungswirksam berücksichtigt. Dies betrifft beispielsweise einen weitgehenden Abzug der Kundeneinlagen, der aufgrund einer Schädigung der Reputation des Bankensystems auftreten kann (Bank Run), oder ein vollständiges und nachhaltiges Austrocknen aller unbesicherten Refinanzierungsquellen am Geldmarkt, das auch Geschäfte mit eng an die DZ BANK Gruppe gebundenen Firmenkunden, institutionellen Kunden und Banken mit Kundenstatus umfasst. Das Risiko des Wegfalls der Interbankenrefinanzierung wird dagegen nicht akzeptiert und ist Gegenstand der relevanten Stressszenarien.

Um auch im Krisenfall zahlungsfähig zu bleiben, werden Liquiditätsreserven in Form von besicherungsfähigen Wertpapieren vorgehalten. Außerdem werden Refinanzierungspotenziale für die Geldmarktrefinanzierung bei Firmenkunden, institutionellen Kunden, Bankenkunden und am Interbankenmarkt durch Diversifizierung des Verbindlichkeitenprofils sowie durch aktive Marktbearbeitung und intensive Pflege der Kundenbeziehungen gewährleistet.

Die Liquiditätsrisikostrategie der DZ BANK Gruppe wird konsistent zur Geschäftsstrategie erstellt und in diesem Rahmen mindestens jährlich überprüft und im Bedarfsfall angepasst.

 
Finanzverbund der Volksbanken Raiffeisenbanken
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DZ BANK Gruppe