7.4. Risikomanagement

7.4.1. Liquiditätsrisikomessung

INTRADAY-LIQUIDITÄT

Die Intraday-Liquidität wird im Rahmen der fortlaufenden Disposition der bei Zentral- und Korrespondenzbanken im In- und Ausland geführten Konten durch die für die Liquiditätsrisikosteuerung zuständigen Einheiten der Gruppengesellschaften sichergestellt und überwacht. Hierzu werden in der DZ BANK für jeden Geschäftstag die innertägigen Zahlungsflüsse, aufgeteilt nach Tageszeitintervallen, sowie die zur Ausführung der Zahlungen notwendigen Sicherheiten gemessen. Dadurch können mögliche tageszeitbezogene Zahlungskonzentrationen frühzeitig identifiziert werden. Die Messergebnisse dienen auch zur Modellierung des Sicherheitenbedarfs aus Intraday-Risiken im Rahmen der Messung der Liquidität bis zu einem Jahr.

Innerhalb der DZ BANK Gruppe sind in der DZ BANK in Frankfurt die bedeutendsten inner­tägigen Zahlungsströme zu verzeichnen.



 
Finanzverbund der Volksbanken Raiffeisenbanken
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DZ BANK Gruppe