7.5. Risikolage

Abb. 43 zeigt die zum Ultimo des Geschäftsjahres und des Vorjahres ermittelten Ergebnisse der Liquiditätsrisikomessung im Risikoszenario und in den der Limitierung unterliegenden Stressszenarien (Limitszenarien). Dabei werden jene Werte ausgewiesen, die an dem Tag auftreten, an dem der über einen Prognosezeitraum von einem Jahr berechnete Liquiditätsüberschuss minimal ist. Eine Verlaufsdarstellung der kumulierten Liquiditätsflüsse (Forward Cash Expo­sure), der verfügbaren Liquiditätsreserven (Counterbalancing Capacity) sowie des Liquiditätsüberschusses zum 31. Dezember 2011 im Risikoszenario geht aus Abb. 44 hervor. Die Übersichten berücksichtigen die Liquiditätswirkung der Maßnahmen, die zur Liquiditätsgenerierung in den einzelnen Szenarien durchgeführt werden können. Dazu zählt beispielsweise die besicherte Refinanzierung der Wertpapierbestände über Zentralbanken oder am Repo-Markt.

ABB. 43 – LIQUIDITÄT BIS 1 JAHR IM RISIKOSZENARIO UND IN DEN DER LIMITIERUNG UNTERLIEGENDEN STRESSSZENARIEN (LIMITSZENARIEN): AUSWEIS DES TAGES MIT DEM GERINGSTEN LIQUIDITÄTSÜBERSCHUSS
 
  Forward Cash Exposure Counterbalancing Capacity Liquiditätsüberschuss
in Mio. € 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010
Risikoszenario (Basisszenario) -49,6 -37,2 74,5 61,1 24,9 23,9
Stressszenarien            
Downgrading -52,7 -50,6 67,5 70,6 14,8 20,0
Unternehmenskrise -60,2 -58,8 66,9 71,3 6,7 12,5
Marktkrise -44,8 -14,2 60,7 32,6 15,8 18,4
Kombinationskrise -66,2 -20,7 77,3 38,8 11,1 18,1

 

Der zum 31. Dezember 2011 gemessene minimale Liquiditätsüberschuss der DZ BANK Gruppe betrug im Risikoszenario 24,9 Mrd. € (31. Dezember 2010: 23,9 Mrd. €). Im Berichtszeitraum kam es in keinem Limitszenario zu einer Unterschreitung der Beobachtungsschwelle oder des Limits für den minimalen Liquiditätsüberschuss.

 
Finanzverbund der Volksbanken Raiffeisenbanken
  • Seite drucken
  • PDF Version herunterladen
  • Vorjahresvergleich
DZ BANK Gruppe